IB的TWS API初探

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昨天在TWS上学习尾随止损限价订单,看了好久才算明白一点,而且不是我想要的,关键是止损和止盈里面的止盈功能,我觉得太弱了~

海洋论坛也看了很多东西,ATS(自动交易系统)都很多人在搞了,想想我也算一个准专业人士,也想试试看看里面的玩意如何实现的。IB的TWS提供了这个机会,于是今天仔细的来看看它提供的API文档。

其实刚接触IB的时候我就下载了它的API文档,不过一直没时间看,当时的兴趣其实是对程序本身,当然现在也很大一部分理由是这个,谁让俺对Excel,ActiveX等基本没有认识呢?很想知道它的DDE Excel和VBA等如何实现的。

花了一天时间,看了Excel的相关文档,点击起来比较郁闷,我也不算熟悉,大概了解了一些。

VB ActiveX的代码也是直接可以编译运行,比较爽,可惜现在对VB也基本忘记干净了。

最郁闷的是搞C++的代码,IB提供的2个例子都是VC5的,在我的VC6上都编译就失败,折腾了半天后来都还是没能编译成功,自己不是很熟,等后面有机会找同事帮忙搞搞了。

晚上开始看Java的API,没办法,安装了NetBeans IDE 6.5和Eclipse来重温一下Java。很顺利的就在NetBeans和Eclipse上都编译和运行sample成功,比较爽!而且Java的Sample有2个版本:GUI版本和非GUI版本,文档也相对来说详细很多(TWS本身就是JAVA实现的),越看越有试试的冲动了。

接下来的目标:把止盈进行优化,止损就老老实实先原样了。

上面的这些,其实都是2天前操作不用心,未即时止损带来的一些思考和延续,学会止损,希望真的行。

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